Moving Averages Ein gleitender Durchschnitt ist einer der flexibelsten und am häufigsten verwendeten technischen Analyse-Indikatoren. Es ist sehr beliebt bei den Händlern, vor allem wegen seiner Einfachheit. Es funktioniert am besten in einer Trendumgebung. Einleitung In der Statistik ist ein gleitender Durchschnitt einfach ein Mittelwert aus einer bestimmten Menge von Daten. Im Falle einer technischen Analyse werden diese Daten in den meisten Fällen durch die Schlusskurse der Bestände für die jeweiligen Tage repräsentiert. Jedoch verwenden einige Händler auch separate Mittelwerte für tägliche Minima und Maxima oder sogar einen Durchschnitt von Mittelwerten (die sie durch Summieren von täglichem Minimum und Maximum und Teilen durch sie zwei berechnen). Dennoch können Sie einen gleitenden Durchschnitt auch auf einem kürzeren Zeitrahmen konstruieren, zum Beispiel mit Hilfe von Tages - oder Minuten-Daten. Zum Beispiel, wenn Sie einen 10-Tage gleitenden Durchschnitt machen wollen, fügen Sie nur alle Schlusskurse während der letzten 10 Tage und dann teilen sie um 10 (in diesem Fall ist es ein einfacher gleitender Durchschnitt). Am nächsten Tag tun wir dasselbe, nur dass wir die Preise für die letzten 10 Tage wieder nehmen, was bedeutet, dass der Preis, der der letzte in unserer Berechnung für den Vortag war, nicht mehr im heutigen Durchschnitt enthalten ist - er wird ersetzt durch gestern Preis. Die Datenverschiebung auf diese Weise mit jedem neuen Handelstag, daher der Begriff gleitenden Durchschnitt. Der Zweck und die Verwendung von gleitenden Durchschnitten in der technischen Analyse Der gleitende Durchschnitt ist ein Trendfolger. Sein Ziel ist es, den Beginn eines Trends zu erkennen, seinen Fortschritt zu verfolgen und seine Stornierung zu melden, falls er auftritt. Im Gegensatz zu Charting, bewegte Durchschnitte nicht erwarten, den Beginn oder das Ende eines Trends. Sie bestätigen es nur, aber nur einige Zeit nach der eigentlichen Umkehrung. Es stammt aus ihrer sehr Konstruktion, da diese Indikatoren ausschließlich auf historischen Daten basieren. Je weniger Tage ein gleitender Durchschnitt enthält, desto eher kann er eine Trendumkehr erkennen. Es ist wegen der Menge der historischen Daten, die stark beeinflusst den Durchschnitt. Ein gleitender 20-Tage-Durchschnitt generiert das Signal einer Trendumkehr früher als der 50-Tage-Durchschnitt. Jedoch ist es auch wahr, dass die wenigen Tage, die wir in der gleitenden Durchschnittsberechnung verwenden, die falschen Signale haben, die wir erhalten. Daher verwenden die meisten Händler eine Kombination aus mehreren Bewegungsdurchschnitten, die alle gleichzeitig ein Signal liefern müssen, bevor ein Trader seine Position auf dem Markt öffnet. Nichtsdestoweniger kann ein gleitender Durchschnitt hinter dem Trend nicht vollständig eliminiert werden. Trading Signale Jede Art von gleitenden Durchschnitt kann verwendet werden, um kaufen oder verkaufen Signale und dieser Prozess ist sehr einfach. Die Diagrammsoftware zeichnet den gleitenden Durchschnitt als Linie direkt in den Preisplan. Signale werden an Orten erzeugt, wo die Preise diese Linien schneiden. Wenn der Kurs über die gleitende Durchschnittslinie hinausgeht, bedeutet dies den Beginn eines neuen Aufwärtstrends und somit ein Kaufsignal. Auf der anderen Seite, wenn der Preis kreuzt unter der gleitenden durchschnittlichen Linie und der Markt schließt auch in diesem Bereich, signalisiert es den Beginn eines Abwärtstrend und daher stellt es ein Verkaufssignal. Using mehrere Mittelwerte Wir können auch für die Verwendung mehrerer bewegen Mittelungen gleichzeitig, um das Lärm in den Preisen und vor allem die falschen Signale (whipsaws), die die Verwendung eines einzigen gleitenden Durchschnitt ergibt, zu beseitigen. Wenn mehrere Mittelwerte verwendet werden, tritt ein Kaufsignal auf, wenn der kürzere der Durchschnittswerte über dem längeren Durchschnitt liegt, z. B. Die 50-Tage-Durchschnitt kreuzt über dem 200-Tage-Durchschnitt. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal in diesem Fall erzeugt, wenn der 50-tägige Durchschnitt unter dem 200-Durchschnitt liegt. Ähnlich können wir auch eine Kombination von drei Durchschnittswerten verwenden, z. B. Einem 5-Tage-, 10-Tage - und 20-Tage-Durchschnitt. In diesem Fall wird ein Aufwärtstrend angezeigt, wenn die 5-Tage-Durchschnittslinie über dem 10-Tage-Durchschnitt liegt, während der 10-Tage-Durchschnitt immer noch über dem 20-Tage-Durchschnitt liegt. Jede Kreuzung von gleitenden Durchschnitten, die zu dieser Situation führt, gilt als Kaufsignal. Umgekehrt wird der Abwärtstrend durch die Situation angezeigt, wenn die 5-tägige Durchschnittslinie niedriger als der 10-Tage-Durchschnitt ist, während der 10-Tage-Durchschnitt niedriger als der 20-Tage-Durchschnitt ist. Unter Verwendung von drei gleitenden Durchschnittswerten wird gleichzeitig der Betrag von falsch begrenzt Die durch das System generiert werden, aber auch das Gewinnpotenzial begrenzen, da ein solches System nur dann ein Handelssignal erzeugt, wenn der Trend auf dem Markt fest etabliert ist. Das Eingangssignal kann auch nur kurz vor der Trendumkehr erzeugt werden. Die Zeitintervalle, die von Händlern zur Berechnung von Bewegungsdurchschnitten verwendet werden, sind ganz anders. Zum Beispiel sind die Fibonacci-Zahlen sehr beliebt, wie die Verwendung von 5-Tage-, 21-Tage-und 89-Tage-Mittelwerte. Im Futures-Handel ist die Kombination 4-, 9- und 18-Tage sehr beliebt. Vor - und Nachteile Der Grund, warum bewegte Durchschnitte so populär gewesen sind, ist, dass sie einige grundlegende Regeln des Handels reflektieren. Die Verwendung von gleitenden Durchschnitten hilft Ihnen, Ihre Verluste zu reduzieren, während Sie Ihre Gewinne laufen lassen. Bei der Verwendung von bewegten Durchschnitten, um Handelssignale zu generieren, handeln Sie immer in Richtung Markttrend, nicht dagegen. Darüber hinaus können, im Gegensatz zu Chart-Muster-Analyse oder andere sehr subjektiven Techniken, Bewegungsdurchschnitte verwendet werden, um Handelssignale nach klare Regeln zu generieren - damit Beseitigung der Subjektivität der Handelsentscheidungen, die die Händler Psyche helfen können. Allerdings ist ein großer Nachteil der gleitenden Durchschnitte, dass sie nur funktionieren, wenn der Markt tendiert. Daher, in Zeiten der choppy Märkte, wenn die Preise in einer bestimmten Preisspanne schwanken sie überhaupt nicht funktionieren. Diese Periode kann leicht dauern mehr als ein Drittel der Zeit, so dass sich auf bewegte Durchschnitte allein ist sehr riskant. Einige Händler empfehlen, die Kombination von gleitenden Durchschnitten mit einem Indikator, der die Stärke eines Trends misst, wie ADX, oder die Verwendung von gleitenden Durchschnittswerten nur als Bestätigung für Ihr Handelssystem. Arten von gleitenden Durchschnitten Die am häufigsten verwendeten Arten von gleitenden Durchschnitten sind Simple Moving Average (SMA) und Exponential Weighted Moving Average (EMA, EWMA). Diese Art von gleitendem Durchschnitt ist auch als arithmetisches Mittel bekannt und stellt den einfachsten und am häufigsten verwendeten Typ des gleitenden Durchschnitts dar. Wir berechnen es, indem wir alle Schlusskurse für einen gegebenen Zeitraum zusammenfassen, den wir dann durch die Anzahl der Tage in der Periode teilen. Allerdings sind mit dieser Art von Durchschnitt zwei Probleme verbunden: Sie berücksichtigt nur die Daten, die in der ausgewählten Periode enthalten sind (zB berücksichtigt ein 10-Tage einfacher gleitender Durchschnitt nur die Daten der letzten 10 Tage und ignoriert einfach alle anderen Daten Vor diesem Zeitraum). Es wird auch oft für die Zuteilung gleicher Gewichte zu allen Daten in dem Datensatz kritisiert (d. H. In einem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt hat ein Preis von 10 Tagen das gleiche Gewicht wie der Preis von gestern -10). Viele Händler argumentieren, dass die Daten aus den letzten Tagen sollten mehr Gewicht als ältere Daten - die in einer Verringerung der Mittelwerte lag hinter dem Trend führen würde. Diese Art von gleitenden Durchschnitt löst beide Probleme mit einfachen gleitenden Durchschnitten verbunden. Erstens, es verteilt mehr Gewicht in seiner Berechnung auf die jüngsten Daten. Er spiegelt teilweise auch alle historischen Daten für das jeweilige Instrument wider. Diese Art von Durchschnitt wird entsprechend der Tatsache benannt, dass die Datengewichte der Vergangenheit exponentiell abnehmen. Die Steigung dieser Abnahme kann auf die Bedürfnisse der Trader angepasst werden. Warum der 50-Tage-Moving-Average ist ein großer technischer Indikator Seit Mitte April ist einer der stärksten Branchensektor ETFs auf dem Markt Market Vectors Semiconductor (SMH) . Wir kauften zunächst diese ETF, als sie im April ausbrach, verkauft in Stärke für einen 9 Gewinn mehrere Wochen später. Dann wieder mit teilweisen Größe, nachdem es begann zurückziehen (23. Mai). Da der breite Markt seine jüngsten Kursgewinne im vergangenen Monat konsolidiert und verdaut hat, hat sich die SMH gut behauptet, und wir bleiben unsere Teilposition ab dem 23. Mai. Nachdem nun der 50-tägige gleitende Durchschnitt endgültig gestiegen ist, um den Preis von SMH zu erreichen, sind wir auch bereit, die Swing-Handelsposition in Erwartung einer anstehenden Wiederaufnahme des neuen Aufwärtstrends und eines Ausbruchs auf eine neue 52- Woche hoch. Unten ist die tägliche Chart-Muster der SMH: Wie Sie sehen können, fiel der 13. Juni intraday niedrig in SMH fast mit einem Kuss seiner steigenden 50-Tage-MA (Teallinie) zusammen. Wenn ein ETF oder eine Aktie mit relativer Stärke aus einer Basis ausbricht, stellt der erste nachfolgende Rückzug zu dem 50-tägigen MA typischerweise eine risikoarme Kaufgelegenheit dar, weil es dieses Niveau ist, in dem Institutionen häufig zurückgehen, um zu kaufen. Selten wird der erste Retracement einer 50-tägigen MA, die einem erheblichen Ausbruch folgt, den ersten Test nicht halten (obwohl 8220 Unterbrechungen8221 von ein oder zwei Tagen üblich sind). Als solcher sollten abonnierende Mitglieder unseres Swing Trader-Newsletters beachten, dass wir SMH als potenziellen Kauf-Eintrag aufgeführt haben. Bitte lesen Sie den Abschnitt 8220Watchlist8221 von today8217s für unsere genauen Trigger-, Stopp - und Zielpreise für dieses Setup. In diesem Juni 6 Blog-Post. Wiesen wir auf die 8220-Triple-Konvergenz von support8221, die sich im SampP 500 bildete. Insbesondere haben wir hervorgehoben, wie sich die mittelfristige Unterstützung des 50-tägigen gleitenden Durchschnitts, der dominanten Aufwärtstrendlinie und der horizontalen Preisstützung der vorangegangenen Hochs alle zusammen verschmolzen haben . Um Ihren Geist zu aktualisieren, hier ist das genaue Diagramm der SampP 500 SPDR (SPY) zeigten wir an diesem Tag: Am nächsten Tag, der Bereich der Unterstützung auf einer Intraday-Basis, sondern bildete eine zinsbullische Umkehrung Kerze oben zu schließen es. Eine solche Bounce war nicht überraschend, da die technischen Indikatoren, die konvergieren, um Unterstützung zu bilden, umso bedeutender, dass die Unterstützung wird. Nach der Bildung dieser dreifachen Konvergenz der Unterstützung auf dem SampP 500, erwarteten wir tatsächlich eine Bounce, aber auch noch erwartet der breite Markt zu konsolidieren ein bisschen länger, bevor die Wiederaufnahme seines Aufwärtstrends. Nachdem die Aktien in den letzten Wochen in einem Bereich gehandelt haben, ist der 50-tägige gleitende Durchschnitt wieder gestiegen, um Unterstützung für SPY zu bieten (genau wie das SMH-Diagramm). Hier ist die aktuelle Momentaufnahme von SPY: Die Diagramme von SMH und SPY oben sind Beispiele für die Bedeutung des 50-Tage-Gleitendurchschnitts als mittelfristiger Indikator für die Unterstützung. Allerdings ist es wichtig zu erkennen, dass Aktien und ETFs eher von der 50-Tage-MA abprallen, wenn es nur die erste Berührung der 50-Tage-MA, die eine überzeugende Ausbruch aus einer gültigen Basis der Unterstützung folgt. Jeder nachfolgende Test des 50-tägigen MA, der auftritt, bevor der Index oder der Vorrat ausbricht, zu einem anderen hoch technisch schwächt die Unterstützung des 50-Tage-MA und erhöht dadurch die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls darunter. Als solches wäre es ein negatives Zeichen für den Markt, wenn SPY andor SMH unterhalb von gestern8217s sinken (was einer Pause der 50-Tage-MAs entsprechen würde). Obwohl unser Markt-Timing-Modell gerade von 8220buy8221 auf 8220neutral8221 gestern verschoben, bedeutet es nicht, dass der dominierende Marktaufwärtstrend tot ist. Stattdessen sagt es uns einfach, es ist einfach, sowohl in Bezug auf die Menge der neuen Swing-Trade-Einträge und die Gesamt-Aktiengröße (Exposure) der neuen Handels-Einträge (E ditor8217s Hinweis: Aufgrund der bullishe Folge, die am selben Tag aufgetreten Dieser Artikel wurde veröffentlicht, unser Timing-System zurück in 8220buy8221 Modus am 14. Juni verschoben). Solange die großen Indizes und führenden Sektoren ihre 50-tägigen MAs halten, während sie sich weiter konsolidieren, sind die Aktien immer noch technisch gut für einen anderen Schritt höher, der abholen würde, wo die April-Mai-Rallye aufgehört hätte. Neu Folgen Sie unseren Updates und interessanten Fachartikel auf FinancePins. Genießen Sie schauen Sie sich diese verwandten Artikel: Stock Screener Bull-Signal Wenn der schnell fließende Durchschnitt kreuzt über den langsamen gleitenden Durchschnitt. Bear-Signal Wenn der schnell fließende Mittelwert unter den langsam laufenden Mittelwert geht. So stellen Sie den Moving Average Crossover ein: Klicken Sie auf den Moving Average (Exponential) - Filter Wählen Sie zwischen einem Bull-Signal oder einem Bear-Signal Wählen Sie einen ersten gleitenden Durchschnitt oder einen Schlusskurs aus (Schließen), wenn Sie Schlusskurskurven identifizieren möchten Wählen Sie einen zweiten gleitenden Durchschnitt aus Anzahl der Tage, innerhalb der die Frequenzweiche aufgetreten oder ausgeschlossen sein muss Klicken Sie auf Hinzufügen, um den Filter hinzuzufügen. Zur Suche nach Aktien, die in einem langfristigen Aufwärtstrend sind: Gehen Sie zu Stock Screener Reset Wählen Sie ASX 200 unter Indizes und Watchlisten Wählen Sie 200 als Maximum Return Klicken Sie auf den Moving Average (Exponential) Filter Select Bull Signal Wählen Sie 5-Tage und 100 Tag MAs Geben Sie 9999 Tage ein Addieren Sie die Rückkehr, indem Sie auf die Spaltenüberschrift klicken MA (5.100) Je höher die Zahl in der MA (5.100) Spalte ist, desto länger ist das schnelle MA über dem langsamen MA geblieben (21 Tage ist 1 Monat 63 Tage beträgt 3 Monate). Verbinden Sie unsere Mailing List Lesen Sie Colin Twiggsrsquo Trading Diary Newsletter, bietet grundlegende Analyse der Wirtschaft und technische Analyse der wichtigsten Marktindizes, Gold, Rohöl und Forex.
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