Handels System Gewinn Faktor

Was ist Profitfaktor Berechnung Profitfaktor Bruttogewinn Bruttoverlust zB. Gewinn von 6000 und ein Verlust von 3000 würde einen Gewinnfaktor von 2,0 zu geben. Dies bedeutet, dass für jede 1 riskiert, können Sie eine Rückkehr von 2 erwarten. Wenn etwas hat einen Gewinnfaktor weniger als 1, zB 0,9, bedeutet dies, dass für jeden 1 kann man erwarten, 0,90 zurück (dh die Strategie ist ein verlieren) . Wenn etwas einen hohen Gewinnfaktor hat, ist dies eine gute Sache - zB 5.0 (5 gewonnen für jedes 1 riskierte). Falsch, die überwiegende Mehrheit der hohen Profitfaktoren kommen aus Kurvenanpassung und sie dont dauern sehr lange. Große Renditen kommen aus großen Risiken, oder impecable Timing mit großen Läufen oder aus dem berühmten 99 Gewinn Verhältnis Gewinde. Ein PF von 2,0 ist recht hoch. Wie alle Dinge rückgängig gemacht, sind die bisherigen Ergebnisse nicht ein Indiz für zukünftige Gewinne, obwohl es zeigt einen bestimmten Ansatz hat eine Chance, aufzustehen und gezählt werden. Es ist so hoch, weil Sie von hohen November-Ergebnissen hoch reiten. Der Großteil Ihrer Einlagen waren im November auch. Zum Glück überlebten Sie einen 20 Drawdown um Dez. 6th-ish. Sie halten einige verlieren Trades (und Ihre Open Trades sind privat), aber sie geschehen zu einem Höhepunkt im Moment (daher Ihr Eigenkapital ist bei 93 ab jetzt). Also ja, es ist wahrscheinlich eine legitime Berechnung, aber nicht nachhaltig. Ihre Mai bis September Ergebnisse waren nichts erstaunlich. Ebenso waren fast die Hälfte Ihrer Trades (211482, 43) im November. Ihr ist absolut correctProfit Factor Love Trading BuySell Arrow Signals Probieren Sie diesen Profit-Faktor-Wichtig oder nicht Nach dem Artikel über Risiko-Belohnungen Verhältnis Ich dachte, ich sollte ein wenig auf Profit-Faktor berühren. Profit-Faktor ist einfach der Profit aus profitable Trades geteilt durch die Verluste durch den Verlust von Trades. Je größer die Zahl desto besser oder 8216less risk8217 Ihr Handelssystem hat. Nehmen Sie ein Beispiel für ein System, das eine 10.000 profitabel Trades und 5000 verlieren Trades hat. Der Gewinnfaktor wäre 2. Dies ist die Zahl, die scheint, dass Internet-Händler eine Menge zitieren. Es scheint, dass, wenn Sie einen Gewinnfaktor von 2 haben, dann ist es ein gutes System zu handeln. Dieses System hätte einen Gewinn von 5000 produziert. Alle klingt groß eh Nun ja und wissen. Profit ist König. Allerdings zeigt der Gewinnfaktor nicht das gesamte Bild. Es doesn8217t zeigen, wie viele Trades es dauerte, um die 10k Gewinn zu machen und wie viele es dauerte, um die 5k Verlust zu machen. Für alles, was wir wissen, das System 100 profitable Trades und 5 Verlierende. Dies würde bedeuten, und durchschnittlich 100 pro Gewinn und durchschnittlichen Verlust von 1000 pro Verlust. Ein Risiko für Belohnung Verhältnis von 1:10. Das ist einfach lächerlich. Aber dies ist, wie Forex Roboter und kompetente Berater verkauft und vermarktet werden Sie behaupten, große Gewinnfaktoren von 8 oder mehr haben. Aber die Realität ist hinter dieser Zahl ist eine Horror-Geschichte zu warten. Um diese hohen Gewinnfaktoren zu haben, hat das System aber entweder ein großes Risiko, das Verhältnis oder eine große Streikrate zu belohnen. Sie werden feststellen, dass diese EAs usw. diese haben. Sie haben 95 Streiksätze (wie in meinem 105k-Beispiel), aber Sie können sehen, es würde nur eine Erhöhung in weniger als 5 Trades als Verluste, d. H. Ein 5 Tropfen Gewinner, um das System von einem Gewinner in Break-even. Oder setzen Sie es anders, wenn Sie daytrade jeden Tag823010 extra verliert aus dem ganzen Jahr und das ist Ihr Jahr verschwendet. Sie spielen mit Feuer, wenn Sie so handeln. Natürlich werden einige Händler sagen, Sie können nicht erwarten, ein positives Risiko belohnen Verhältnis, solche Systemmethoden gibt es nicht. Ich würde dann vorschlagen, wenn Sie can8217t finden sie dann don8217t Handel. Ich don8217t Ich trage nur, wenn ich glaube, ich habe eine gute Chance, Geld zu verdienen. Die Zahlen hinter der Methode müssen sinnvoll sein. Profit-Faktor ist jedoch nur eine Zahl, don8217t vergessen Strike-Raten und Risiko-Reward-Verhältnisse, um ein besseres Bild von Ihrem Trading-System zu schaffen. Es ist erstaunlich, wie viele Händler, besonders Neuling Händler, betonen, wie dieses oder jenes System gewinnt 80 oder 90 der Zeit, als ob das das Einzige ist, worauf es ankommt. In der Tat sollte nur die Kombination der Erfolgsquote zuzüglich des Risiko-Verhältnisses der Trades insgesamt analysiert werden. Lets sagen, zum Beispiel sind Sie ein Währungs-Händler, der ein mechanisches System, das 90 der Trades in Back-Test gewinnt hat. Das sind 9 Gewinner von 10 Trades. Nun, wenn der eine Verlierer groß genug ist, kann es auslöschen alle Gewinne der vorherigen 9 Gewinner, was zu einem flachen Kontostand. Das ist das typische Verhalten in scalpers gefunden. Wenn die Risiko-Belohnung in Ihrem System ist 9: 1, das ist Ihr Risiko ist in der Regel 9-mal größer als Ihr Ziel Gewinn, dann gewinnen 90 Ihrer Trades bedeutet, dass Sie kein Geld machen, nachdem alle. So ist es wirklich wichtig, über riskreward sprechen, wenn Sie Gewinner Prozentsatz erwähnen, sonst spricht über Erfolgsquote ist sinnlos. Andere Händler werden die günstigen Risiken belohnen, wo Ihr Risiko ist kleiner als Ihre potenzielle Belohnung. Normalerweise ist 1: 2 oder 1: 3 erwünscht. Dann werden sie so besessen, dass sie auf Ihr System schauen und wird immer sagen, auch Ihre typische riskreward ist nur 1: 0,8 (Das ist Ihre Gewinner sind im Durchschnitt 80 die Größe Ihrer Verlierer, so verlieren Trades sind größer) , So dass nicht ein gutes System, sofort zu Schlussfolgerungen springen. Allerdings könnte Ihr 1: 0.8 Risiko-Belohnungssystem gewinnen 75 der Zeit, die es ein sehr gültiges und profitables System wäre, unabhängig von der Kritik nicht vorteilhaft riskreward. Jetzt ein wenig Übung, um Systeme zu vergleichen. Wie kann ich feststellen, ob ein System eines 9: 1 Risiko-Gewinnverhältnisses, das 92 der Zeit gewinnt, rentabler ist als ein System mit einem 1: 2 Risiko-Gewinn-Verhältnis, das 50 Mal gewinnt. Diese Berechnung ist der so genannte Profit-Faktor . Die zu bestimmen, wie viele Dollar Sie pro jeden Dollar Sie verlieren. So berechnen Sie den Profitfaktor Einfach: Systemnummer 1: Gewinne 92 der Zeit. Das ist 92 Trades von 100. Risk Reward Verhältnis ist 9: 1 Bedeutung, wenn die typischen Gewinner ist 1 der typische Verlierer wird 9. Jetzt haben Sie die Mathematik, 92 gewinnende Trades von 1, die 92 in positives Gebiet. Versus 8 verlieren Trades von 9 Dollar, das ist 72 verloren. Schließlich teilen Sie 9272 und das ist ein Profit-Faktor von 1,28. Bedeutung, machen Sie 1,28 für jeden Dollar, den Sie verlieren. Systemnummer 2: Gewinne 50 der Zeit. Das ist 50 Trades von 100. Risk Reward Verhältnis ist 1: 2 Bedeutung, wenn die typischen Gewinner ist 2 der typische Verlierer wird 1. Jetzt haben Sie die Mathematik, 50 gewinnende Trades von 2, das ist 100 in positivem Territorium. Versus 50 verlieren Trades von 1 Dollar, das ist 50 verloren. Schließlich teilen Sie 10050 und das ist ein Profitfaktor von 2,00. Ihre Strategie macht 2 für jeden Dollar, den er verliert. Ein Gewinnfaktor niedriger als 1 bedeutet, dass das System nicht gut ist, a. k.a es verliert Geld. Ein Gewinnfaktor von 1 bedeutet, Ihr System hat keine besondere Kante: es verliert die gleiche Menge an Dollar, die es gewinnt. Ich würde sagen, ein Gewinnfaktor nördlich von 1,25 ist wahrscheinlich eine gute Zahl, die impliziert (über lange Zeiträume und statistisch genug Daten) eine mögliche reale Kante. System Nummer zwei hat einen höheren Gewinnfaktor. Es macht mehr Geld für jeden Dollar es verliert. Nun, das bedeutet nicht, dass System Nummer 2 besser ist. Wir havent berücksichtigt die Chancen-Faktor. Wie oft tut sich Systemnummer 2, obwohl der Profitfaktor dieses Systems viel höher als der des ersten ist, vielleicht nur einmal monatlich, während der erste 15-mal im Monat gehandelt wird. In diesem Fall möchten Sie vielleicht System Nummer eins zu betrachten, denn obwohl es einen kleineren Gewinnfaktor hat, sind die Möglichkeiten viel häufiger und es kann Ihnen mehr Geld in absoluten Zahlen am Ende. Zur gleichen Zeit gibt es die Draw-down zu betrachten. Was ist die schlimmste Periode der Verluste Ihres Systems Wie viel Geld in Prozent ausgedrückt hat es über einen beliebigen Zeitraum verlieren Wie lange war das System in einem Draw-down in seiner schlimmsten Zeit beteiligt Alle diese Faktoren müssen bei der Auswahl Ihres Systems berücksichtigt werden , Wie Ihr psychologisches Profil bestimmt, die man macht Sie fühlen sich wohler. Am Ende ist es wichtig zu wissen, dass der Prozentsatz der Gewinner allein nicht, was eine Systemerneuerung bestimmt. Nur die Kombination von Prozentsatz der Gewinner plus typisches Risiko-Gewinn-Verhältnis der Trades können Ihnen ein echtes Bild, wie rentabel ein System ist. Auch immer bewusst sein, dass, um Ihr System Theres viel mehr zu bewerten als nur das Risiko-Gewinn-Verhältnis oder die Erfolgsquote wählen. Zum Ende der Seite springen